Trading Sistema Filtro

Indicadores de filtros Na área de download, lançamos o software para gerar qualquer filtro digital. Mas se você preferir usar metatrader para fazer tudo temos o indicador especial para esse caso. Para usar esse indicador, você deve copiar o arquivo DF. dll para a pasta de bibliotecas e garantir a disponibilidade de Bdsp. dll, lapack. dll, mklsupport. dll na pasta C: WindowsSystem32 ou em expertslibraries. Marque a opção Permitir importação DLL e Confirmar funções DLL em Options-Expert Advisors. Descrição dos parâmetros do indicador: 0 - LPF (FATLSATLKGLP) 1 - HPF (KGHP) 2 - BPF (RBCIKGBP) 3 - RBF (KGBS) 2. Algumas condições adicionais Descrição das outras configurações que você pode encontrar em Discussão Área Discussão geral Filtros digitais do indicador acima mencionado Indicador de ziguezague é o bom filtro também. Embora, os indicadores de ziguezague não estão prevendo o movimento do preço e não mostram qualquer linha nos gráficos com base em dados de movimento real. Mas de qualquer forma ziguezague é o filtro. Um outro indicador que pode ser usado como um filtro é Volume. Volume é um indicador padrão e todo mundo é capaz de encontrá-lo no MetaTrader qualquer versão. Volume é simplesmente o número de ações (ou contratos) negociadas durante um período de tempo especificado (por exemplo, hora, dia, semana, mês, etc). Baixos níveis de volume são característicos das expectativas indecisas que normalmente ocorrem durante os períodos de consolidação (ou seja, períodos em que os preços se movem lateralmente em uma faixa de negociação). O baixo volume também ocorre frequentemente durante o período indeciso durante os fundos do mercado. Níveis elevados de volume são característicos dos tops do mercado quando há um consenso forte que os preços moverão mais altamente. Níveis elevados de volume também são muito comuns no início de novas tendências (ou seja, quando os preços saem de uma faixa de negociação). Pouco antes dos fundos do mercado, o volume aumentará freqüentemente devido à venda impulsionada pelo pânico. Volume pode ajudar a determinar a saúde de uma tendência existente. Uma tendência ascendente saudável deve ter um volume maior nas pernas ascendentes da tendência, e um volume mais baixo nas pernas para baixo (corretivas). Uma tendência de baixa saudável normalmente tem maior volume nas pernas para baixo da tendência e menor volume nas pernas para cima (corretivas). Williams R (WPR) é bem conhecido filtro. É o indicador padrão também. Williams R (pronunciado percent R) é um indicador de momentum que mede overboughtoversold níveis. Williams R foi desenvolvido por Larry Williams. A interpretação de Williams R é muito semelhante à do Oscilador Estocástico exceto que R é plotada de cabeça para baixo eo Oscilador Estocástico tem suavização interna. Para exibir o indicador Williams R em uma escala de cabeça para baixo, geralmente é plotado usando valores negativos (por exemplo, -20). Para fins de análise e discussão, basta ignorar os símbolos negativos. As leituras na faixa de 80 a 100 indicam que a segurança está sobrevendida enquanto leituras na faixa de 0 a 20 sugerem que está sobre-comprada. Como com todos os overboughtoversold indicadores, é melhor esperar para o preço de segurança para mudar de direção antes de colocar seus comércios. Por exemplo, se um indicador overboughtoversold (como o Oscilador Estocástico ou Williams R) está mostrando uma condição de sobrecompra, é aconselhável esperar o preço de segurança para desistir antes de vender a segurança. (O MACD é um bom indicador para monitorar a mudança em um preço de segurança.) Não é incomum para overboughtoversold indicadores para permanecer em um overboughtooldold condição por um longo período de tempo como o preço de segurança continua a climbfall. Vender simplesmente porque a segurança parece overbought pode levá-lo para fora da segurança muito antes de seu preço mostra sinais de deterioração. Um fenômeno interessante do indicador R é a sua estranha capacidade de antecipar uma inversão no preço dos títulos subjacentes. O indicador quase sempre forma um pico e diminui alguns dias antes dos picos de preços de segurança e recusa. Da mesma forma, R geralmente cria um canal e se transforma alguns dias antes de o preço dos títulos aparecer. (Usado Steven B. Achelis Análise técnica de A a Z) Um outro indicador de filtro padrão é Stochastic Oscillator 1. Sto. chas. tic (sto kastik) adj. 2. Matemática. Designando um processo com uma progressão infinita de variáveis ​​aleatórias distribuídas em conjunto. --- Websters New World Dictionary O Oscilador Estocástico é exibido como duas linhas. A linha principal é chamada K. A segunda linha, chamada D é uma média móvel de K. A linha K normalmente é exibida como uma linha sólida ea linha D normalmente é exibida como uma linha pontilhada. Existem várias maneiras de interpretar um Oscilador Estocástico. Três métodos populares incluem: - Comprar quando o Oscilador (K ou D) cai abaixo de um nível específico (por exemplo, 20) e, em seguida, sobe acima desse nível. Vender quando o Oscilador sobe acima de um nível específico (por exemplo, 80) e, em seguida, cai abaixo desse nível. - Comprar quando a linha K sobe acima da linha D e vender quando a linha K cai abaixo da linha D. - Procure divergências. Por exemplo, onde os preços estão fazendo uma série de novos máximos eo Oscilador Estocástico está falhando em superar seus máximos anteriores. O Oscilador Estocástico tem quatro variáveis: Este é o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo estocástico. 2. K Períodos de Lentidão. Esse valor controla a suavização interna de K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido, um valor de 3 é considerado um estocástico lento. Este é o número de períodos de tempo usados ​​ao calcular uma média móvel de K. A média móvel é chamada D e é geralmente exibida como uma linha pontilhada em cima de K. O método (Exponencial, Simples, Série de Tempo, Triangular, Variável, (Usado Steven B. Achelis Análise Técnica de A a Z) Pinpoint Winning Trade Inscrições com filtros e disparadores Um método consistente e decisivo para entrar no mercado pode ser alcançado através da definição de regras precisas de entrada de comércio. Muitos comerciantes podem encontrar-se naturalmente demasiado conservador ou agressivo quando se trata de entrar em um comércio. Aqueles que são muito conservadores podem acabar sentando-se à margem enquanto espera por vários níveis de confirmação, uma prática que geralmente leva a negociações em falta completamente. Por outro lado, os comerciantes agressivos podem saltar em qualquer chance de entrar no mercado, às vezes sem razão válida para além do desejo de comércio. Isso, naturalmente, freqüentemente leva a perder negócios. Todos os comerciantes, sejam eles conservadores, agressivos ou em algum lugar no meio, podem se beneficiar do uso de disparadores comerciais e filtros comerciais para estabelecer entradas comerciais decisivas. Filtros comerciais Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que precedem uma entrada no comércio e, portanto, devem ocorrer antes do gatilho comercial. Filtros de comércio pode ser pensado como a segurança para o gatilho comercial. Uma vez que todas as condições para os filtros de comércio foram cumpridas, a segurança está desligada eo gatilho de comércio se torna ativo. Filtros comerciais podem incluir uma variedade de fatores, que vão desde a hora do dia até a localização do preço. Por exemplo, os filtros de comércio para o gráfico na Figura 1 incluem: O tempo está entre 9:30 AM e 1:00 PM EST Uma barra de preço fechou acima das médias móveis de 20 períodos e de 50 períodos O período de 20 (azul) Média móvel está acima da média móvel de 50 períodos (roxo) Todas essas condições de filtro de comércio tornam-se verdadeiras na barra de 9:30, fornecendo a configuração para o disparador de comércio a ser ativado. Os filtros comerciais definem as condições de mercado ideais para o gatilho comercial. Estes filtros são frequentemente estabelecidos através da observação e backtesting. Por exemplo, um comerciante pode ter desenvolvido um sistema de comércio que executa bem nas manhãs mas tem o desempenho insatisfatório nas tardes. O comerciante poderia então usar um filtro de tempo para limitar entradas de comércio a um período de tempo específico neste caso, entre 9:30 AM e 1:00 PM EST. Figura 1- Os filtros comerciais foram atendidos (em círculo amarelo) eo gatilho comercial é ativado quando o preço é atingido (com um filtro apropriado, você pode montar as águas para lucros crescentes.) Para obter mais informações, leia Surfs Up With Filtered Waves. Um tick acima das barras anteriores, permitindo uma entrada de comércio precisa. Uma consideração importante na escolha de filtros de comércio é não limitar os graus de liberdade em um plano de negociação. Em outras palavras, muitos filtros podem criar uma configuração de negociação estatisticamente improvável que raramente, se alguma vez, seja verdadeira. Isso limita muito a capacidade de um plano de negociação para ser robusto, consistente e rentável. Esta é a situação em que o comerciante excessivamente conservador se encontra: essencialmente filtrando a maioria das oportunidades comerciais. (Encontre os sinais de entrada ou saída ou desenvolva um sistema completo com base nessa ferramenta versátil. Consulte Enter Território rentável com média True Range.) Uma razão pela qual os comerciantes podem over-filter um plano de negociação é porque eles tentam eliminar todos os comércios perdedores após a realização histórica Backtesting. Backtesting refere-se a testar um plano de negociação ou idéia sobre dados históricos para determinar se a idéia poderia ser rentável na vida real de negociação. Embora backtesting é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de sistemas rentáveis, pode ser mal utilizado, especialmente no caso de determinar maneiras de evitar cada (ou mais) comércios perdedores. Esta é uma forma de ajuste de curva, que manipula as condições de negociação para realizar o melhor em dados históricos, ao criar um sistema irrealista que executa mal na vida real. Ao definir filtros comerciais, os comerciantes devem se esforçar para criar filtros que são benéficos para o sistema como um todo - e não para um comércio específico ou dois. Uma vez que as condições do filtro de negociação foram cumpridas, os comerciantes observam o gatilho de negociação ocorrer para iniciar uma entrada de negociação. A Figura 2 mostra essa progressão básica. Figura 2 - Esta linha de tempo mostra a progressão de filtros comerciais, acionadores e entradas. Os filtros de comércio devem primeiro ser cumpridos e, em seguida, um gatilho de comércio fornece a oportunidade precisa para uma entrada de comércio. Gatilhos comerciais Os gatilhos comerciais podem ser considerados como a linha na areia que define exatamente quando um comércio será inserido. Ao contrário de filtros de comércio que podem incluir uma variedade de fatores, gatilhos comerciais dizer um comerciante exatamente quando agir. Gatilhos comerciais devem ser absolutamente objetivos e claramente definidos no plano de negociação. Não deve haver espaço para ambigüidade. Por exemplo, ir muito tempo quando as médias móveis cruzar poderia ser mais definido com depois de todos os filtros de comércio foram cumpridos, entrar uma posição longa, uma vez que o preço é um tick acima das barras anteriores. Isso fornece a linha na areia que precisamos para identificar uma entrada de comércio precisa. Todos os filtros de comércio precisariam já ser verdadeiros para que o gatilho comercial entre em vigor. Na Figura 1, vemos que a linha na areia é desenhada uma vez que todos os filtros de comércio foram cumpridos: o tempo está entre 9:30 da manhã e 1:00 da tarde, uma barra fechou acima da movimentação de 20 e 50 períodos Médias e a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos. O gatilho, então, é ativado quando os filtros comerciais se tornam verdadeiros. No 9:30 bar, todos os filtros se tornou verdadeiro. O gatilho ocorre quando o preço atinge um tick acima das 9:30 barras de altura. O preço alcança esse gatilho, portanto, um comércio longo seria iniciado ao preço especificado. O tipo exato da ordem dependeria do comerciante. Um comerciante do sistema, por exemplo, pode colocar uma ordem de parada para comprar para identificar o preço exato na entrada de comércio. Um comerciante discricionária, por outro lado, pode colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio com o melhor preço disponível. Os gatilhos comerciais podem basear-se em uma variedade de condições, desde os valores dos indicadores até o cruzamento de um limiar de preço, como um nível de suporte ou resistência. Muitos comerciantes usam ferramentas de análise técnica, como indicadores, para definir configurações de alta probabilidade no mercado. Os indicadores podem fornecer uma entrada comercial objetiva, já que limites precisos podem ser facilmente estabelecidos. Exemplos incluem ocorrências tais como inserir uma posição longa quando um estocástico de 5,3 alcança um nível de 30 ou, entrar uma posição curta quando o alcance real médio atinge um nível de 0,5. Filtros forneceria a configuração para esses comércios os níveis de indicador iria fornecer o gatilho. (Compreender este conceito-chave pode melhorar drasticamente a sua estratégia de investimento de curto prazo.) Um aspecto importante dos gatilhos de comércio é que eles precisam ser simples para ser acionável. Demasiados gatilhos comerciais ou gatilhos excessivamente complicados podem tornar-se onerosos e tornar o sistema difícil de implementar. Isso também pode levar a freqüentes erros comerciais como comerciantes ficam confusos sobre seu próprio sistema. Os gatilhos comerciais são como uma declaração de missão da empresa: eles devem ser suficientemente claros para que possam ser facilmente recitados da memória. Os gatilhos devem ser objetivos e facilmente reconhecíveis para que não haja dúvida sobre se o gatilho foi ou não atingido. Os filtros Bottom Line Trade permitem que os comerciantes definam condições que são favoráveis ​​para entrar em posições de mercado. Esses filtros comerciais fornecem a configuração. Gatilhos comerciais são a linha na areia - o limite que, uma vez satisfeita, aciona a oportunidade de negociação. Compreender como usar filtros de comércio e gatilhos de comércio pode ajudar os comerciantes a encontrar e definir configurações de negociação lucrativas. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. I ter tocado em regimes de negociação antes e olhando volatilidade com base no regime de comutação estava na minha pilha de pesquisa desde então. Hoje, I8217m que olha um exemplo prático: Tendência que segue resultados baseados na entrada contra a volatilidade passada. O System Code Concept I desenvolveu um simples filtro de Blox de Negociação, que calcula a volatilidade atual (através do Average True Range) e sua classificação percentil sobre os dados passados. O filtro define um intervalo de valores de classificação de volatilidade aceitos, para os quais uma negociação pode ser realizada. Isso permitiria que um sistema rejeitasse todas as operações cuja volatilidade fosse muito alta (por exemplo, no decil superior) ou muito baixa, ou uma combinação de ambas. O código de filtro está disponível para download no final deste artigo. Os parâmetros que eu usei foram 39 dias para o ATR (exponencial) e um lookback de 250 dias para o ranking percentil. O sistema atual testado aqui é um clássico 2050 Moving Average cross-over usado no relatório State of TF. Utilizando a mesma carteira diversificada. Volatilidade: Boa ou Má Tendência A seguir é muitas vezes pensada como uma estratégia volatility8221, mas poderia alta volatilidade antes da entrada no comércio ser prejudicial Em efeito, Trend Next geralmente gera lotes de pequenos perdedores equilibrado por vencedores pequenos e médios, o desempenho positivo que vem De alguns vencedores grandes (dos fat-tails). Essa é uma maneira de olhar para 8211, que pode ser ilustrada com esta distribuição de múltiplos R para o sistema de cross-over 2050 MA: Todas as negociações vencedoras de 0R a 7R podem ser vistas como equilibrar os negócios perdedores (principalmente entre 0R e 1R ), Enquanto os negócios 8220big hitter8221 (8R) compõem a rentabilidade do sistema. Se usar uma gestão de dinheiro fracionária fixa clássica com base na volatilidade (por exemplo R risco de entrada comercial 3 patrimônio ATR 1), o múltiplo-R é semelhante a um múltiplo de volatilidade. E com volatilidade de entrada relativamente alta, é menos provável que o múltiplo da volatilidade possa alcançar valores elevados, e conseqüentemente o sistema é menos provável gerar 8220big que bate 8221 comércios. Isto é o que vamos verificar. Resultados do Teste do Sistema A fim de testar o impacto dos níveis de volatilidade da entrada no comércio sobre a lucratividade do comércio. Eu executei o sistema em etapas, com os limites do filtro de volatilidade cobrindo cada decile distinto (isto é, entre 0 e 10, 10 e 20, etc.) Os resultados estão abaixo: Parece haver uma tendência negativa entre R médio múltiplo comercial E valor de volatilidade relativa: O que é bastante impressionante é que o Win não muda muito em todos os deciles (e se alguma coisa vai ligeiramente acima), ao contrário do R-múltiplo médio. Isso parece indicar que os comércios vencedores simplesmente não atingem esses altos valores R quando a volatilidade é alta no momento da entrada. Abaixo estão os resultados ao ampliar o decil superior: Fator de lucro de Pct Adicionar esses negócios de alta volatilidade pode resultar em diversificação extra (se for adotar a lógica de 8220 mais o merece 8220), mas eles definitivamente não parecem ser o Melhor uso da sua margem (provavelmente precioso). Se a margem disponível lhe permitir negociar 50 instrumentos sem filtro de volatilidade, poderá negociar 55 instrumentos com uma volatilidade máxima de 90% e obter uma melhor rentabilidade comercial. Em qualquer caso, eu fiz um teste rápido filtrando os comércios de alta volatilidade em 90, 95 e 100 (sem filtragem) e os resultados mostram uma melhoria ao filtrar: CAGR 53.65, MAR 0.73 95: CAGR 52.90, MAR 0.68 100: CAGR 46.08, MAR 0.5 Código Download O código Blox Trading é composto de 2 blox: Auxiliar Blox, que calcula a classificação por cento para o ATR Portfolio Filter Blox, que pára comércios de ser introduzido se quebrar o intervalo aceitável grau percentual. Estes poderiam ser adicionados a qualquer sistema padrão sem modificações. 6 Comentários até agora darr Grande Teste, eu tenho pensado em fazer um teste simular, mas você me bateu para ele, obrigado. Pena que você não codificou em AB embora. Oliver Oi, eu sou muito novo para a tendência seguinte, embora eu tenho seguido o seu blog há algum tempo, parabéns, é um dos blogs ao redor. Enfim, uma vez que muitas das minhas estratégias envolvem a venda de opções, o perfil de volatilidade longa de tendência seguinte começou a me interessar como uma cobertura, eu quero saber se eu entendo direito, eu acredito regimes com grande volatilidade inicial (por exemplo, 2008 início de 2009) Fazer a aposta muito menor desde o risco de equidade 1 representa menos nocional desde vol é tão alta para que as grandes home runs são simples não lá para tornar o sistema rentável. Isso parece bastante importante, porque em 2009 as tendências foram realmente grandes (o inverso dos de 2008) no entanto tendência após o desempenho foi horrível. Talvez seja interessante explorar usando um menor ATR para stop loss vez quando vol é realmente alto. Pretorian Desculpe, eu quis dizer um dos melhores blogs de comércio ao redor. Obrigado Pretorian. Correto: com maior volatilidade o tamanho da aposta 1 significaria menos nocional e porque o alto vol, menos probabilidade de grandes home runs de fato. Isso pode muito bem ser uma razão por que 2009 não foi muito bem sucedido para Trend Followers 8211, embora algumas tendências seguintes estratégias ganharam dinheiro. Estou certo de que este código precisa ser manualmente iniciado. A função de classificação percentual que você criou só começará a calcular na data de início do teste e won8217t dará um bom resultado até que 8220ATRPctRkDays8221 tenha passado. Minha abordagem foi criar um filtro que não permite que os comércios ocorram até que 8220ATRPctRkDays8221 tenha passado. No entanto, isso terá um efeito sobre os cálculos que usam a data de início do teste, como CAGR, etc Eu não encontrei uma maneira de obter indicadores personalizados no Blox Trading para antes da data de início do teste, curioso se você tiver uma abordagem melhor . Nqwr, sim, eu acho que você está certo. Em teoria, o código precisa ser preparado de modo que nenhum comércios seja permitido antes de ATR priming ATRPctRkDays. Em outros projetos eu tive que realmente verificar o índice do dia para vários pedaços de código para os indicadores personalizados. Na prática para este teste, não tenho certeza como eu fiz isso, mas acho que devo ter adicionado outro indicador (dummy) que teria sido preparado apenas em ATR priming dias ATRPctRkDays. Confira a lista de mercados globais de futuros A Wisdom Trading oferece acesso, do Milho na África do Sul, Óleo de Palma na Malásia ao Won Coreano, Real Brasileiro ou Querosene Japonês para citar alguns, é impressionante E grande para beneficiar da diversificação. Au. Tra. Sy blog, Systematic negociação de pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de tendência seguinte. Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar em qualquer estratégia particular de negociação ou investimento. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia referida acima. Qualquer ação que você tomar como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, sua única responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hipotético e tudo o que pode afetar de forma adversa os resultados de negociação. ESTES TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Cópia 2009-2012 Au. Tra. Sy blog 8211 Sistema de comércio automatizado mdash Sitemap mdash Powered by WordpressFiltering Indicadores: Para um sistema de negociação estável Detalhes Publicado: 04 de fevereiro de 2015 Categoria: Forex indicadores Hits: 1610 Nenhum sistema de negociação é capaz de entregar Apenas previsões corretas, e falhas são inevitáveis. Se você mindlessly entrar no mercado por todos os sinais fornecidos, a eficiência do sistema negociando diminuirá. É por isso que os comerciantes usam vários tipos de filtros que permitem evitar sinais não confiáveis. O termo filtro refere-se a uma determinada regra (condição), que tem que estar presente antes da conclusão do negócio. Podemos distinguir vários tipos de filtros: Indicadores de filtragem. Normalmente, vários instrumentos de negociação são utilizados na negociação de indicadores, caso em que um é o indicador é o gerador de sinal principal, e 2-3 outros agem como um crivo que remove os sinais falsos. Filtros de tempo. Relevante ao negociar na notícia e quando o tempo joga um papel crucial. A análise gráfica e de castiçais implica uma estrita adesão da situação do mercado a um determinado padrão. Somente neste caso o negócio é concluído. Combinado. Ambos os indicadores e padrões de gráficos são mais utilizados na negociação, e liberação de notícias também é levado em conta. Portanto, vários tipos de filtros são usados. Quanto ao indicador de negociação, neste caso praticamente qualquer indicador pode agir como um filtro. Tudo depende do sistema de negociação e que tipo de ferramentas foi selecionado para o principal fornecedor de sinais, e que para eliminar as falsas. Indicador de filtragem como base do sistema de negociação O papel de tais ferramentas não é apenas eliminar alguns sinais da multidão. Ferramentas nesta categoria também podem ser usadas para avaliação geral da situação, sendo a base do sistema de comércio. Uma média móvel convencional pode ser um exemplo que, apesar de sua aparente simplicidade, é usado em muitos sistemas de negociação para identificar uma tendência. Um conjunto de MA pode se transformar em um sistema de comércio auto-suficiente só pensar no Alligator por Bill Williams. Outra categoria popular de filtros é uma variedade de osciladores. O estocástico divide o movimento de preços para as áreas de oversoldoverbought e também é usado como um filtro. Muitas modificações de indicadores construídas em MT4 são completamente populares também. O princípio da operação é o mesmo, mas a exibição das informações é um pouco diferente. Assim, o indicador de filtro de tendência não tem divisão para as áreas de oversoldoverbought, mas a cor do indicador ajudará a classificar as condições de mercado. Vermelho e verde são, respectivamente, o plano após a tendência descendente e ascendente, e amarelo indica uma tendência na direção do indicador. Filtrando indicadores para todas as ocasiões É simplesmente impossível mencionar todos os filtros populares em um artigo, então o foco está em algumas ferramentas universais. Eles podem facilmente se encaixam em qualquer sistema de comércio e apenas aumentar a sua eficácia. As médias móveis podem ser consideradas como o líder indiscutível na classificação dos indicadores de filtragem. Como regra, atuam como níveis de resistência de suporte, a tendência é determinada dada a posição do preço em relação ao MA. O período depende do prazo de trabalho. O padrão ADX construído na plataforma de negociação pode ajudar a filtrar as áreas onde o mercado não tem movimento claro, MA não ajuda neste caso. Dependência é simples quanto maior o valor do indicador, mais forte a tendência é observada. O valor ADX de 25 é uma marca da borda. Além dos métodos matemáticos de análise do mercado, a psicologia também é importante, por isso seria bom adicionar um indicador para a lista de filtros que exibe o humor no mercado (a proporção de bullsbears). Claro, a opinião da maioria não significa que o preço vai se mover na direção certa, mas você precisa considerar este componente. Além disso, você precisa ter o tempo de liberação de estatísticas vitais em conta se negociação é conduzida em um pequeno período de tempo e não em um par: neste caso, você precisa dos indicadores de filtragem que duplicar calendário econômico diretamente na janela do terminal. Na negociação calma, você pode monitorar o fundo de notícias no modo manual. Construindo um sistema de comércio usando filtros A maioria dos comerciantes usam indicadores e ferramentas de análise gráfica na negociação, por isso a atenção é focada no sistema de comércio combinado no exemplo. A entrada no mercado em suposto na direção da tendência após a conclusão do movimento corretivo. Fibonacci níveis e representações gráficas são supostos para ser usado como o gerador de sinal principal. Os indicadores apenas desempenharão um papel de apoio. Ao compilar as regras para a entrada no mercado, você precisará resolver as seguintes tarefas: Determine se há o movimento de tendência no mercado no momento, e determinar a sua direção, se houver. Os níveis Fibonacci padrão precisa de um filtro confirmando a recuperação do preço e conclusão da correção. Para resolver a primeira tarefa, você pode usar os indicadores de filtragem ADX e MA e confirmar a conclusão da correção com estocástica. Você pode trabalhar no sistema proposto na seguinte ordem: Primeiro, a presença ea direção da tendência são identificadas. Então, os níveis de Fibonacci são esticados no último movimento forte. Perto de níveis importantes (38.2 e 61.8 são particularmente importantes), basta observar as leituras de preço e estocástica. Para a transação de compra é necessário que o preço após um forte movimento ascendente se ajustou ao nível mais próximo e linhas estocásticas cruzadas na área de sobrevenda. As regras são opostas para posições curtas. Para entrar no mercado como um franco-atirador, você pode monitorar a situação em prazos menores. Você não deve considerar os indicadores de filtragem como uma panacéia de todas as falhas. Este instrumento é apenas um elemento de apoio, que se usado irá aumentar a eficiência do sistema de comércio. Se um algoritmo de negociação inicialmente tivesse uma falha oculta, os indicadores não ajudarão. Você também precisa entender que absolutamente qualquer indicador pode agir como um filtro, tudo depende de como o comerciante vai usá-lo. O indicador Ichimoku pode ser usado para identificar uma tendência e atuar como um sistema de negociação separado. O número de filtros não é menos importante, quer 1-3 indicadores de qualquer sistema de negociação é mais do que suficiente, caso contrário comerciante simplesmente riscos de se perder nos muitos sinais conflitantes e eficiência comercial é provável que caia.